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Cindy2022-06-13 21:07:17
同学你好,这题考察分红对期权的影响,分红会引起股价下降,所以就是在考察股价变化对期权的影响,股价下降,看涨期权贬值,看跌期权升值
至于贬值和升值的幅度,取决于期权相对于股价变动的敏感性,这个敏感性是通过delta来反应的,delta越大,越敏感,期权价格变化越剧烈
不管是看涨还是看跌期权,都是在in the money的时候,delta达到最大,所以 in the money的期权价值变动最剧烈,
不管是看涨还是看跌期权,都是在out of the money的时候,delta达到最小,所以 out of the money的期权价值变动最小,
至于at the money,则是介于两者之间的
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