周同学2018-08-28 15:40:08
周同学请问课件这道题如何作答？感谢老师！
回答（1）
最佳
Robin Ma2018-08-28 16:08:46
Robin Ma同学你好：
这一题目考察的知识点结合了第三门课的金融衍生产品，首先B选项第一个排除，数据模拟次数越多，结果也会更加精确，接下来，我们排除C选项，蒙特卡洛模拟本身就是一个从无到有的过程，正是通过不断地模拟来寻找解释规律，因此不可能产生模拟结果完全相同的情况，接下来就是A和D选项了，购买期权的一方买的是权力，而期权的卖出方要承担的是义务，换言之期权的买方最多损失的是期权费，在价格不利的情况下完全可以选择不行权，而期权的卖出方则是风险无穷大，他们必须有义务满足期权购买方行使权力的要求，所以期权的卖方收益会产生肥尾风险，极端损失产生的概率也会更加大，从而导致蒙特卡洛模拟产生更大的损失分布，造成更大的偏差，选D。
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片