一同学2018-08-27 16:44:37
一同学老师，对于D我可以这么构造： 100天的收益损失如下:(最后10天) -10,-10,-10,-10,-10,-8,-7,-6,-5,-4.... 求出95%的置信水平下的VaR&EF 那么就是第五个数字和前4个数字的平均值，都是10 这样不就说明D是错的了吗？答案也可以是D吧
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荟问答2018-08-27 16:45:28
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Wendy2018-08-27 18:18:44
Wendy同学你好，你这样可以的，只不过太特殊了
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