Pyer2018-08-27 13:15:40
Pyer老师。。。。不会做
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Cindy2018-08-27 17:53:33
Cindy同学你好，这道题问你的是以下哪个表示标的资产的价格变动对delta的影响最大，其实言外之意就是问你以下哪个选项是Gamma最大的，因为gamma的大小反应的就是delta对标的资产价格的敏感度，所以是at the money的时候，gamma达到最大，此时delta对标的资产也是最敏感的
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那老师 in the money时候delta等于1那不是最大那 股票价格变动一块期权价格变动一块
Wendy2018-08-28 17:49:21
Wendy同学你好，这个其实是考察的gamma的性质，题干问的是标的资产价格的变化对于delta的影响（不是对于期权价格的影响），所以是考察的gamma。当期权是ATM时，对delta的影响是最大的。
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