Pyer2018-08-27 13:07:54
Pyer525不会做老师
回答（1）
Cindy2018-08-27 18:02:16
Cindy同学你好，首先这道题A D可以先排除，因为已经达到了delta neutral了，相对其他两个选项更安全些。对于BC
B选项，gamma delta都是大于0的，就相当于是买入了一个看涨期权，这时候他的亏损是有限的，盈利空间无限大。
C选项，gamma小于0，delta大于0，相当于买入了一个看跌期权，这时候他的盈利是有限，只有义务没有权利，和B选项比起来当然他的风险更大了
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