Pyer2018-08-27 13:07:20
Pyer为啥delta等于1风险大呢 另外pho在deep in the money时候不是应该取向于？
回答（1）
Cindy2018-08-27 18:05:22
Cindy同学你好，delta等于1的话表示期权对标的资产高度敏感，标的资产变动多少，期权就变动多少，这很不利于风险管理，我们一般最风险对冲就是希望组合价值不变才好，但是因为delta太大，组合价值必然跟着标的资产变，所以它是一个很大的风险因素，
无风险利率对期权的影响是非常小的，一般也不会被关注，跟delta比起来影响太小了
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