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可同学2018-08-27 12:44:29

老师，出现均值回归的时候，肉小于0，所以算出来的VaR比平方根法则算出来的小。那这道题为什么选D？

回答（1）

Wendy2018-08-27 18:15:07

同学你好，这题不是平方根法则，说的是return的相关性。
这个说的是波动率均值回归，也就是波动率和长期波动率的关系。可以大于长期波动率，也可以小于长期波动率

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