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吴同学2018-08-27 10:15:11

Time horizon和Data window的区别？

回答（1）

Wendy2018-08-27 18:05:54

同学你好
window表示计算VaR的需要的data。比如总共就1000个数据，一个是用100个data去计算一个VaR，一个是用120个data去计算一个VaR。
它和time horizon（或者 holding period）不是一个概念。

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