郑同学2022-06-06 22:04:29
郑同学16题可以用PAYOFF的公式来计算么？
回答（1）
Adam2022-06-07 10:32:33
Adam同学你好，
不行的。
这题问的是欧洲美元期货，而不是FRA。
对于欧洲美元期货合约来说。
期货价值=10^6*(1-利率*0.25)。当利率=2%时，合约价值=995,000。当利率=3%时，合约价值=992,500.
一份合约下降：995000-992500=2500
由于我做的是short，合约下降赚钱。赚2500.
【当然按照老师的方式，从DV01的角度去理解也一样】
三份合约赚：2500*3=7500
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