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可同学2018-08-27 07:12:09

老师，解释一下VaR 为什么能 identify key risk factors in a portfolio?

回答（1）

Wendy2018-08-27 18:04:06

同学你好，比如要计算一个债券的VaR就可以通过delta-mornal和delta-gamma方法得到，先得收益率（收益率就是一个key risk factor）的VaR

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