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天堂之歌

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为同学2022-06-04 11:23:34

怎么理解ADF test里的H1:gamma>0? gamma>0，为什么coefficient >1？

回答（1）

最佳

姚奕2022-06-06 12:50:00

举例来说，Yt=0.8Yt-1+Et（平稳的），根据迭代公式，可以得到，deltaYt=-0.2Yt-1+Et.
如果，Yt=1.2Yt-1+Et（不平稳），根据迭代公式，可以得到，deltaYt=0.2Yt-1+Et.

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