一同学2018-08-23 14:22:48
一同学The measurement error in VaR due to sampling variation should be greater with:Fewer observations and a high confidence level(e.g. 99%) 老师您好！我想问一下为什么置信度水平越高越容易有偏差？置信度水平很高，区间也就很大，这样包含正确的VaR值的可能性就会增加，为什么这里说更可能有误？
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Wendy2018-08-23 17:45:21
Wendy同学你好，举个例子，第一种情况如果我说明天的天气有50%的可能是晴天（简单一点，也可以说明天有50%是阴天或者下雨天）；第二种情况，我说明天100%下雨。这两种情况，一般而言，那种情况更对，或者哪种情况更容易出现错误？显然是第二种说法是更容易出现错误。
这里50%、100%就可以理解为这里VaR的置信水平。置信水平越高，也就是话说的太绝对，越容易出现问题。
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