Pyer2018-08-22 23:30:07
Pyer老师490不会做 什么是负久期呢 还有491这个修正久期不是等于delta p除以p再除以delta y吗，那不是和有效久期一样 只要知道p和 delta y就行了 那为什么a b d都对呢
回答（1）
Cindy2018-08-23 09:22:14
Cindy同学你好，490题，负久期就是利率和债券价格同方向变动，当利率下降的时候，本金会提起偿付，因为本金被提前偿付掉了，所以可以还的利息减少了，对应的interest only tranche的价值下降，所以这个是负久期。
491题，用修正久期的前提条件是未来的现金流是确定的，ABD3个选项都会导致未来的现金流不确定，而C选项和现金流没有什么关系，它描述的只是一个客观现象而已。
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