Gloria Shi2018-08-22 07:10:20
Gloria Shi老师您好,能再解释一下为什么It is useful in simulating leptokurtic return distributions with fat tails. Notes2 240页 上有一句话，If GARCH models do a good job of explaining volatility changes, there should be very little autocorrelation in ui^2/sigma i^2. GARCH models appear to do a very good job of explaining volatility. 这句话应该怎么理解呢？
查看试题回答（1）
Crystal2018-08-22 17:44:40
Crystal同学你好，请你把图片贴一下。
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
这个是章节后习题的解析,对于划线的部分不是特别理解
- 追问
-
这个是Notes中的一段话，请老师大概讲一下对划线部分怎么理解
- 追答
-
同学你好，对于notes这句话他其实是对于原版书两页内容的一个改写。想要表达的中心思想就是GARCH模型是特别好的，因为他去除了自相关性的影响。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片