杜同学2018-08-20 07:43:26
杜同学这是视频中关于delta hedge 的例子，delta 为c比s，（是不是就是用股票对冲期权的意思？），short 1000 的 c ， 求s数量，我觉得要用1000除以0.6，但视频中用1000乘0.6，哪个对？
回答（1）
Cindy2018-08-20 09:15:00
Cindy同学你好，是1000*0.6，
delta表示股票变动1单位，期权价值的变动多少，如果delta=0.6，就意味着股票每变动1块钱，期权价值变动0.6元，本题已知C=1000,说明股价每变动1块钱，期权价值变动0.6*1000=600元，所以需要600股股票来对冲
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