可同学2018-08-16 18:20:42
老师,这个tracking error是怎么算出来的啊?用的哪个公式?
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Wendy2018-08-17 13:42:34
同学你好,TE是个标准差,是方差的开根号,是这个资产的收益相对于benchmark收益的标准差。方差的计算,其实就类似两个变量的方差计算公式,只不过这里是减号。
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Volatility 不就是标准差, 那为什么不直接用stock 的Volatility 减去benchmark的volatility?
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Volatility 不就是标准差, 那为什么不直接用stock 的Volatility 减去benchmark的volatility?
Volatility 是标准差,如果是你说的这样计算的话,就是默认他们之间的相关性的是等于-1的。这个可不一定
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那这个公式就相当于是完全平方公式吧?
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对的


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