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杜同学2018-08-14 08:54:11

459 如何计算replicating weight

回答（1）

Cindy2018-08-14 09:18:49

同学你好，此题考查的是构造债券组合的知识点，假设1年期零息债券的权重是x，10%coupon的债券权重是y，用这两只债券来拟合8%coupon债券的现金流，可列方程 5x=4 105x+100y=104,解得x=0.8 y=0.2

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