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天堂之歌

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徐同学2018-08-10 16:17:07

585 题 似乎忽略了汇率兑换的问题， dealer A 有 10M CHF，dealer B 有10M SGD，结果在该题的答案中，却是按照 1：1 的权重计算的，让人匪夷所思

回答（1）

Wendy2018-08-10 17:32:45

同学你好，他最终得出的VaR 都是给出的是美元的形式，所以可以直接计算

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