徐同学2018-08-10 16:14:33
徐同学习题585-587 关于 组合VaR值计算，存在两种方式，为说明方便，假设 投资组合中有A、B两个品种 1）首先分别求 A 和 B 所占百分占比，再根据方差求和公式，计算 （A+B）的方差，如587题的答案 2）586 题却不是如此做法，它直接将A、B的绝对金额量代入 “方差公式”中，取代了百分比 上述两种计算方式的结果大相径庭，请问上述两种方式的使用场景有何区别？
回答（1）
Wendy2018-08-10 17:30:13
Wendy同学你好，这其实是组合VaR的两种不同形式。蓝色框框里的，注意最后要开个根号。
到底用哪个公式，主要看题目问的VaR，到底是什么形式，选用对应的公式即可。
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