Pyer2018-08-10 12:57:16
Pyer请问老师 视频里说美式是时间越长越值钱 欧式因为只有到期才能行权，所以目前和时间的关系不能确定？比如30天到期的欧式long put，15天时候s为0，k-s达到最大值，那么就不是时间越长越好了？
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金程教育吴老师2018-08-10 17:36:52
金程教育吴老师
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那既然没错，为啥答案要选4 时间对于欧式不是越长越好啊
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可是老师题目说的是哪个是期权价值升高的原因，time to maturity是对的啊 我是想问啊为嘛Ⅳ是对的
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学员你好。你的理解正确。这道题有点问题。
此题原版书如图所示，通常情况下，T和看涨期权和看跌期权价值正相关。
但看涨期权期权可能有分红特殊情况，看跌期权有S趋向于0特殊情况
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