天堂之歌

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阳同学2018-08-09 15:41:40

老师您好,能解释一下203题吗?题目和问题都没看懂。

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Cindy2018-08-10 14:39:52

同学你好,这个题目的意思是    老板要求您估算对冲基金对标准普尔500指数的风险敞口。尽管该基金声称每周跟踪市场,但它没有这样做,并且每月跟踪。 该基金也没有告诉投资者它只是持有指数为标准普尔500指数的交易所交易基金(ETF)。现在通过基金的每周回报与标准普尔500指数的每周回报做回归来估计市场风险。以下哪项正确描述了回归估计的属性?

首先,咱们简化问题,就设基金和S&P分别是X和Y,如果都是每周盯市的话,那么做回归就是合理的,因为两个都是每周盯市的。现在一个是每周盯市,一个是每月盯市,那么这样回归的话结果是不具有显著性的,所以β为0

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回归中哪里会出现β?β是什么意思?

Crystal2018-08-13 09:31:09

在回归中beta你可以认为是斜率。在实际应用里面,beta表示的含义是大盘的收益率变动一个单位对应的我股票收益率变动多少就是beta。

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