杜同学2018-08-09 07:52:09
杜同学前面说参数法会给历史数据假设一个分布，是这样吗？是什么意思？既然有历史数据 为什么还要假设分布？下图那个加权平均不是没有假设分布吗？
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Wendy2018-08-09 17:36:46
Wendy同学你好，
这里说的参数方法，是计算波动率的。有了波动率就可以计算VaR了
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并且，在市场风险的三个章节中，是选自不同人的参考书。所以会出现不同方法对于VaR的分类
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就是不涉及假设分布对吗
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算西格玛的时候是可以没有分布的，其实就是得出一个波动率。知道波动率就可以得出VaR（其实在这里也是要有一个分布的，否则没办法用VaR=u-z*西格玛）
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