天堂之歌

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杜同学2018-08-09 07:52:09

前面说参数法会给历史数据假设一个分布,是这样吗?是什么意思?既然有历史数据 为什么还要假设分布?下图那个加权平均不是没有假设分布吗?

回答(1)

Wendy2018-08-09 17:36:46

同学你好,
这里说的参数方法,是计算波动率的。有了波动率就可以计算VaR了

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评论
追答
并且,在市场风险的三个章节中,是选自不同人的参考书。所以会出现不同方法对于VaR的分类
追问
就是不涉及假设分布对吗
追答
算西格玛的时候是可以没有分布的,其实就是得出一个波动率。知道波动率就可以得出VaR(其实在这里也是要有一个分布的,否则没办法用VaR=u-z*西格玛)

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