杜同学2018-08-09 07:20:48
杜同学这部分视频里只是简单提了一下 能不能详细讲讲蒙特卡洛算var的步骤 ，和第三个bootstrap的步骤
回答（1）
Cindy2018-08-09 16:39:49
Cindy同学你好，蒙特卡洛模拟的方法很难，数量分析里面有讲，大致了解概念即可。它属于全值估计法的一种，以债券的VaR为例，如果要计算债券的VaR值的话，可以利用蒙特卡洛模拟来模拟未来利率的变动，根据这些利率求出债券价格，根据债券价格形成价格分布，重复很多次，最终求出债券的VaR值，bootstap也是大致了解一下，它是在抽取一个样本算出VaR值后，把样本放回去；再抽一次样本，再算出一次VaR值；再把样本放回去，如此重复数次。最终要求的VaR值就是前面抽样得来的VaR值的平均数。这两种方法都是知道即可。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片