杜同学2018-08-09 07:20:48
这部分视频里只是简单提了一下 能不能详细讲讲蒙特卡洛算var的步骤 ,和第三个bootstrap的步骤
回答(1)
Cindy2018-08-09 16:39:49
同学你好,蒙特卡洛模拟的方法很难,数量分析里面有讲,大致了解概念即可。它属于全值估计法的一种,以债券的VaR为例,如果要计算债券的VaR值的话,可以利用蒙特卡洛模拟来模拟未来利率的变动,根据这些利率求出债券价格,根据债券价格形成价格分布,重复很多次,最终求出债券的VaR值,bootstap也是大致了解一下,它是在抽取一个样本算出VaR值后,把样本放回去;再抽一次样本,再算出一次VaR值;再把样本放回去,如此重复数次。最终要求的VaR值就是前面抽样得来的VaR值的平均数。这两种方法都是知道即可。
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