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天堂之歌

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Cerris_Woo2022-05-14 14:32:26

请问这个PV(K)是指到期T时刻折现到t时刻的现值，S1是指t时刻的现值（不用再折现了），对吗？

回答（1）

Adam2022-05-16 10:58:19

同学你好，你说的是chooser option吗。
如果是的话，那么你的理解是正确的。

这是一个0-t到期的，执行价格为Ke^[-r(T-t)]，的看跌期权。
这个期权的到期收益，也就是t时刻的payoff是：max(Ke^[-r(T-t)]-St,  0)

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