天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM一级

Pyer2018-08-08 05:06:04

请问这道题是取决于VL的正负吗

回答(1)

Cindy2018-08-08 17:21:32

同学你好,这道题之所以不能确定,是因为不知道原始的波动率水平,如果原始的波动率水平在长期均值上方,那么平方根法则会高估风险,因位它假设波动率恒定,但实际上波动率在下降。相反,如果原始波动率水平在均值下方,那么平方根法则会低估风险。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录