Cerris_Woo2022-05-13 21:15:51
Cerris_Woo请问这个式子后面为什么是-max(k2-ST,0)+max(k1-ST,0)
回答（1）
Adam2022-05-16 10:31:19
Adam同学你好，
不知道你说的哪个知识点，请附图。
不过就你写的公式：
看跌期权的payoff是：max(k-ST,0)。
-max(k2-ST,0)：表示卖出一个执行价格为K2的看跌期权.
+max(k1-ST,0)：表示买入一个执行价格为K1的看跌期权。
所以是：买低执行价格的看跌，卖高执行价格的看跌。是bull spread
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