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董同学2018-08-07 14:51:08

给出了factor risk premium，不应该是（Ri-Rf）叫做premium吗？那么他们各自factor的R就应该是R1=1.5%+3%… 以此类推。为什么这里直接用呢？

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回答（1）

肖东昊2018-08-07 15:02:13

同学，我们用的就是premium乘以各自的β，这就是APT模型的公式。

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