许同学2018-08-07 11:24:04
许同学在garch模型里面预测sigma，他考虑到的不是比一般的square root的多吗？不应该比square root大吗
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Cindy2018-08-07 14:49:39
Cindy同学你好，GARCH模型和平方根法则比较，要看原始的波动率水平的，如果原始的波动率在长期均值上方，那么平方根法则会高估，相应的GARCH模型会低估。相反的，如果波动率水平在上期均值的下方，那么，平方根法则会低估。相应的，GARCH模型会高估。
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老师，你的意思是比较一天的sigma和长期方差V吗？
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是把原始的波动率水平和长期均衡的波动率水平比较，具体问题要具体判断哦
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