许同学2018-08-06 16:37:04
许同学老师，这题能详细解释一下吗？看不太懂
回答（1）
Cindy2018-08-06 16:43:25
Cindy同学你好，这题让你求期权的VaR值，所以我们需先求出标的资产的VaR值再乘上delta即可，因为题目说这是一个at-the-money的期权，所以delta=0.5，标的资产是一个指数，现在的指数点是2200，一个指数点是10元，所以标的资产的价值是2200*10=22000元，99%对应2.33的分位点，波动率是2.05%，所以标的资产的VaR值=2.33*2.05%*22000，最后再乘上期权delta0.5即可得出答案
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