天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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许同学2018-08-06 16:37:04

老师,这题能详细解释一下吗?看不太懂

回答(1)

Cindy2018-08-06 16:43:25

同学你好,这题让你求期权的VaR值,所以我们需先求出标的资产的VaR值再乘上delta即可,因为题目说这是一个at-the-money的期权,所以delta=0.5,标的资产是一个指数,现在的指数点是2200,一个指数点是10元,所以标的资产的价值是2200*10=22000元,99%对应2.33的分位点,波动率是2.05%,所以标的资产的VaR值=2.33*2.05%*22000,最后再乘上期权delta0.5即可得出答案

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