杜同学2018-08-05 14:19:38
杜同学为什么premium的比discount的小
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Wendy2018-08-06 11:18:12
Wendy同学你好，可以考虑一个特例，零息债券是一个coupon为0的债券，更是一个折价债券，所以一个折价债券的麦考林久期和零息债券更类似。
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discount的下降后，是不是会无限接近（1+1/y）?（1+1/y）是不是会比premium的duration 大？
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discount的下降后，是不是会无限接近（1+1/y）?
对的，因为1+1/y是一个永续债券的mac.D（一个永远没有到期日的债券）
（1+1/y）是不是会比premium的duration 大？
对的
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