许同学2018-08-03 10:14:44
许同学老师好，convexity和yield和coupon之间的关系是什么样的？还有负的久期是什么意思？老师上课好像没有讲到过啊
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Cindy2018-08-03 10:34:05
Cindy同学你好，convexity和yield之间的关系就和久期和yield之间的关系一样，可以类比久期。通常债券价格和利率反向变动，此时我们定义这样的久期是正的久期，如果债券价格和利率同向变动，此时的久期就为负值。
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那convexity与coupon有关系吗？还有在什么情况下债券价格和利率成正相关？
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同学你好，convexity和coupon的关系也可以类比久期，和coupon反向变动的。如果是含权债券的话，可能会出现价格与利率正相关的情况。这个要看具体的题目是怎么将期权和债券组合的了
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