裴同学2022-05-08 00:00:06
裴同学coupon effect这段没太明白，coupon rate上升时，资金回流时间就短，那前期资金所占比重也就大，则YTM就会倾向于前期的spot rate 。所以upward时更倾向前期spot rate 的话则是要比原来的YTM要小，因此是下降的；downward时更倾向于前期spot rate 的话则是要比原来的YTM更上面（更大），因此是上升的。 不知道这样理解对不对
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Adam2022-05-09 14:28:36
Adam同学你好，可以这么理解！！！
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