许同学2018-08-01 21:23:30
许同学这题不太明白，债券里面的call和put不太明白
回答（1）
Cindy2018-08-02 10:06:34
Cindy同学你好，这道题它让你选负久期的，也就是债券价格和利率是同方向变动的。A选项，利率下降的时候，债券价格上升，call的价值上升，所以A选项错了。B 和D，当利率下降的时候，本金会有提前偿付，本金的价值上升，相应的Call价值上升。因为本金被提前偿付了一部分，剩下的利息偿付就少了，所以利息的价值下降，相应的Put价值上升，所以B和D都是错的。C选项，当利率上升的时候，债券价值下跌，相应的put价值上升，这时期权价值和利率的变动方向一致，即负久期。
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