许同学2018-08-01 14:03:23
许同学老师，这题能详细解释一下吗？convexity和T成正向与y成反向，和coupon是什么关系？
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Wendy2018-08-01 14:58:37
Wendy同学你好。duration和coupon是反向关系。举个极端的例子，同样到期时间的两个债券，一个是零息债券（coupon是零），一个是普通的付息债权（有coupon）。通常情况下，零息债券的久期更大些（考虑麦考林久期）。
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老师，我说的是convexity
Cindy2018-08-03 10:37:26
Cindy同学你好，凸性和久期的影响因素是差不多的，息票、时间、还有利率对久期的影响同样适用于凸性。
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