杜同学2018-08-01 13:15:47
杜同学浮动利率债券付息日付息后的现在等于债券面值 对吗？ 如果这个结论是对的，但这个结论不是按continuous componding 折算出来的吧？ 题目中折现用continuous componding 这个结论还适用吗？
回答（1）
Galina2018-08-01 15:09:10
Galina适用的。
因为现金流终值按照市场利率折现，终值以市场利率计连续复利得到的，折现以市场利率计连续复利折现是回归面值的
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
浮动利率债券付息日付息后的现在等于债券面值 对吗？ 如果这个结论是对的，但这个结论不是按continuous componding 折算出来的吧？
- 追答
-
我懂你问的意思了。
这个在连续复利下是一种近似，但误差不大，所以还是按照回归面值处理。原版书也是采取连续复利。
- 追问
-
那 浮动利率债券付息日付息后的现在等于债券面值 对吗？无论题目中用什么compounding，都可以运用这个结论吗？
- 追答
-
是的，误差不太大的。近似处理简化计算。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片