杨同学2018-07-30 19:53:17
杨同学久期为什么小于零 这题没明白
回答（1）
金程教育吴老师2018-07-31 13:45:37
金程教育吴老师学员你好。通常而言，持有债券久期＞0，债券的特征是每期收到couple，类比来看，receive fixed 相当于持有债券，pay fixed 相当于空头债券，所以duration=-420*4.433+385*7.581，最后要对冲，就要使duration=0
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