Cerris_Woo2022-05-03 22:15:27
Cerris_Woo请问例题里为什么换成put option后那2块钱变成了in the money？
回答（1）
Adam2022-05-04 11:02:12
Adam同学你好，注意，
我们这里有关naked option，【即使这里分析的是short option，但分析价值状态的时候假定不考虑买卖方向（也就是假定long）】。【所谓不考虑买卖方向就是long期权】
也就是说，现在有一个看涨期权，执行价格40，目前股价38.，看涨期权的收益是：max（ST-K,0），由于执行价格大于股价，所以当前立即行使看涨期权是亏的。亏2，所以此时OTM是2.
也就是说，现在有一个看跌期权，执行价格40，目前股价38.，看涨期权的收益是：max（K-ST,0），由于执行价格大于股价，所以当前立即行使看跌期权是赚的。赚2，所以此时ITM是2.
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