frr07172018-07-27 13:12:51
frr0717请问: TBF的: cash received = QFP*CF+AI; cost = QBF + AI. 上面两个式子中的AI都是同一个满足cheapest-to-deliever条件的具体债券的AI吧? 所以是一样的? 标准债券(虚拟券)是没有AI概念的吧? 谢谢老师!
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金程教育吴老师2018-07-27 17:21:11
金程教育吴老师学员你好。AI是用来交割的债券的AI，CTD当中的QFP涉及的是一个虚拟国债的期货。我们考虑的是虚拟债券对应的期货，所以不涉及虚拟的AI。
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欧洲美元期货的标的是利率，它的“债券”是虚拟债券。
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这句话写错了了吧? 是长期国债期货?
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学员你好。AI是用来交割的债券的AI，CTD当中的QFP涉及的是一个虚拟国债的期货。我们考虑的是虚拟债券对应的期货，所以不涉及虚拟的AI。
利率期货里分两个，一个是长期国债期货，一个是欧洲美元期货。长期国债期货里涉及CTD。
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欧洲美元期货的标的是利率，它的“债券”是虚拟债券。...............=>那么, 这句话到底是对是错?
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学员你好。它的标的是虚拟债券，它的目的是利率对冲。
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也就是说, 您之前说反了???
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求一个确切的回答, 谢谢老师!
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学员你好。长期国债期货的标的是虚拟债券，它的目的是利率对冲。
欧洲美元期货的标的是LIBOR
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