房同学2022-04-27 10:49:13
房同学老师B选项 是错在是股票价格是连续的 服从对数正态分布 return是服从正态分布的是嘛。但是A选项 为什么是对的啊 有这条假设嘛 标的资产不能产生现金流嘛？
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吴珮瑶2022-04-27 18:40:42
吴珮瑶你好同学，这个题目问的是哪一个不是BSM模型的假设
B选项不是BSM假设
在BSM假设中没有这个假设
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可答案是B啊
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同学你好，在BSM假设中，股票价格服从对数正态分布，股票收益率是一个常数；所以B选项连续复利的收益率服从log分布是不对的
A选项，传统的BSM，是假定标的资产没有分红的，即对无红利的欧式看涨期权进行定价。
但是后来人们发现，可以把有红利的，调整成无红利的，一样可以用BSM。
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