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天堂之歌

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许同学2018-07-23 11:51:56

你好，讲义上讲的有红利的put-call-parity不是应该是P+S0=C+ke-rt次方+D，这两道题目中的红利率为什么是这么算的，如果按照讲义上的式子算出红利再按连续复利算出来的红利率和答案不一样

回答（1）

金程教育吴老师2018-07-23 17:50:05

学员你好。计算continuous implied dividend yield可以使用P+S0*e(-q*t)=C+K*exp(-r*t)

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