2022-04-25 12:33:58
老师您好 16题 这个利率期货的收益应该是是1.25年确认的 为什么不折现一期到settlement的时刻 如果在考试的时候忘记了合约的特点 能不能用025%×1million/（1＋3%）的0.25次方 算合约的价值
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Adam2022-04-25 15:08:32
Adam同学你好，
这不是FRA，如果是FRA的话才需要折现到settlement。
这题是欧洲美元期货，收益是：期货价值的变动额。没有考虑时间的折现。
比如我是期货多头，欧洲美元期货价值是0.98m，一个月后期货合约价值是0.99m，那么我就净赚：0.01m。这个0.01m是没有考虑时间价值的。
如果是欧洲美元期货的话，不可以。
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025%×1million/（1＋3%）的0.25次方 这个公式不是欧洲美元期货的公式吗
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不是。
欧洲美元期货的价值=1m*(1-期货利率*0.25)，他的利率实际上是一种“折扣率”。对于欧洲美元期货，要特殊记忆的
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