2022-04-24 13:19:43
老师您好 请问tracking error 是下半方差 和 标准差（rp-rb）是一样的
回答（1）
Yvonne2022-04-25 10:08:29
Yvonne同学你好，不一样，tracking error计算的是σ（Rp-Rb），而下半方差它的研究对象是所有的市场回报率小于MAR 的部分。在计算方差的时候，只考虑那些小于MAR 的部分，大于MAR 的部分则不考虑。
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