2022-04-23 16:49:11
老师您好 13题 B选项 SML线上的点不是市场组合吗 他不是在CML线的基础上减掉了非系统性风险得到的吗 还有就是 efficient 和inefficient 组合是什么意思 一个在马科维茨有效前沿上 一个不在吗
回答（1）
Yvonne2022-04-25 13:27:12
Yvonne同学你好，不是这样理解的，CAPM模型是只考虑系统性风险而不考虑非系统性风险，也就是说不管有没有非系统性风险有多少非系统性风险都不在它的考虑范围内，而CML它是取代了马科维茨有效前沿的新的有效前沿，CML线上的点代表的投资组合都是充分分散且有效的，因此CML线上的投资组合的总风险就等于系统性风险。所以B的说法是错误的。efficient就是有效的也就是充分分散的，CML线上的点代表的投资组合是充分分散且有效的，但是在SML线上的点代表的投资组合不一定是有效的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片