SUNkist2022-04-22 22:31:30
SUNkist对于rho来说，长期的影响比较大吗还是短期的比较大
回答（1）
吴珮瑶2022-04-25 10:43:57
吴珮瑶你好同学，Rho 表示期权价值对无风险利率求偏导数，看涨期权期限越长，Rho 越大，实值状态的看涨期权利率变动对期权价格变动的影响要超过虚值状态的看涨期权的利率变动对期权价格变动的影响。类似的，实值状态的看跌期权利率变动对期权价格变动的影响要超过虚值状态的看跌期权利率变动对期权价格变动的影响。对于两个实值的看跌期权,10天的影响小于 90天的影响，绝对值越大，影响就越大。只不过是负的方向的变动。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片