杜同学
回答（1）
Galina2018-07-19 18:06:39
Galina如图
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为什么是这样计算？基差风险为spot price 减去future price, 不是future price的价格变化喔？
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此处的basis risk体现在的是提前平仓以及被对冲标的与用于对冲的futures存在期限不匹配。这是basis risk的叠加。
basis=S-F没有问题，但这里求basis没什么意义。
而要求的是做这种roll hedge交易带来的平仓损益。
我那个图就是让你了解它的过程，以及求的是我们真正考虑的有意义的求解的东西。
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