Pyer2018-07-18 22:48:30
Pyer老师，这道题不明白abc，怎么思考呢
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金程教育吴老师2018-07-19 18:19:58
金程教育吴老师学员你好。这道题是关于forward rate的convexity adjustment的考点，如图
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FRA不就是forward rate ,那为什么不是B
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学员你好。futures相比较其他利率衍生产品来讲，有一个逐日盯市的制度，导致convexity adjustment
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