许同学2018-07-17 16:33:25
许同学这道题里面的两个durition为什么用expect的6个月的
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Galina2018-07-17 16:47:34
Galina4.0是CTD这个bond的duration。
4.8才是futures的duration。
用futures来对冲，所以要选择futures的duration
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那为什么profilo的durition也要用6个月后的6.2？
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因为要对冲position未来到期的敞口。
这道题就是考虑的比较精确。
我们之所以要对冲，对冲的是未来的uncertainty
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