你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

郑同学2022-04-20 15:16:47

老师，termstructure可以理解为什么？？是spotrate和maturity之间的关系，那是不是可以理解为站在0时刻，不同年份的即期利率呢？

回答（1）

吴珮瑶2022-04-20 16:34:48

你好同学，term structure分为upward，flat，downward三种形式
可以比较YTM，spot rate还有forward rate之间的关系

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录