笨同学2018-07-13 22:44:59
笨同学A security’s systematic risk is proportional to： A the covariance of its return with the return on the market portfolio. B the standard deviation of its return. C the variance of its return. D its diversifiable risk. 这题的公式，课程里没有讲解，能讲解下吗
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肖东昊2018-07-16 11:35:14
肖东昊同学你好，课程中应该是有讲解过这个公式的，在讲义的P155页。
β系数就是用投资组合与市场组合的协方差，除以市场组合的方差，同时也可以转换成相关系数乘以投资组合的标准差再除以市场组合的标准差。这一块在定量分析当中会有讲述，同学你学到这一块的时候会有更好的理解。
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