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我同学2022-04-17 23:33:52

老师，请问gamma不都是大大于o的吗，公式里减去1/2gammaVaR（S）平方不就偏小了吗？这样不总是低估了吗？为什么B选项是对的呢？

回答（2）

Diana2022-04-18 09:22:47

可是当你是short 方的时候γ就小于0了呀

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吴珮瑶2022-04-19 13:47:47

你好同学，gamma在long option时大于0，在short option时小于0
所以有时候被高估有时候被低估

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